Drawdown máximo y recuperación
Vea la caída más profunda desde máximos y el tiempo medio que tardó la curva de capital en recuperarla. Un dato fundamental para saber si puede tolerar psicológicamente la estrategia.
Backtesting
¿Resistiría su estrategia el mercado del año pasado?
El motor de backtesting de Nexxlivo reproduce la ejecución de su estrategia sobre datos históricos reales, con el mismo motor que usará en operativa en vivo.
Backtesting con el mismo motor de producción
Muchos sistemas de backtesting usan un motor simplificado que no refleja las condiciones reales de ejecución: no consideran el spread variable, el deslizamiento (slippage) ni los rechazos de órdenes. Nexxlivo emplea exactamente el mismo motor de órdenes que procesa su operativa en real, aplicando los parámetros de spread histórico de cada bróker disponible. Puede probar su estrategia sobre series históricas de hasta cinco años, con granularidad de un minuto, y comparar los resultados entre distintos brókers para identificar cuál ofrece mejores condiciones para su lógica de trading concreta. Los resultados no son estimaciones: son simulaciones de alta fidelidad con los mismos controles de riesgo activos que configuraría en real.
Métricas que el informe de backtesting incluye
Ratio de Sharpe y Sortino
Mida el retorno ajustado al riesgo de su estrategia frente a una referencia neutral. Nexxlivo calcula ambos ratios por periodo y los desglosa por mes para identificar estacionalidades.
Log de operaciones completo
Cada orden simulada incluye precio de entrada, precio de salida, duración, resultado en euros y el motivo de cierre. Exportable en CSV para análisis adicional en Excel o Python.
Comparación entre brókers
Ejecute el mismo backtest con los parámetros de spread de tres brókers distintos y compruebe cómo afecta el coste de transacción al resultado final de su estrategia.
Lo que el backtesting no puede garantizar
El rendimiento histórico de una estrategia no garantiza resultados futuros. Los mercados cambian su comportamiento, la liquidez varía y los eventos macroeconómicos impredecibles pueden invalidar patrones que funcionaron durante años. Nexxlivo le ofrece la herramienta de análisis; la decisión de operar en real con esa estrategia —y el riesgo de capital que eso implica— es siempre suya. Recomendamos contrastar los resultados del backtest con un periodo de operativa en papel (sin capital real) antes de vincular fondos a ninguna estrategia automatizada.
Empiece a probar su estrategia sobre datos reales
El módulo de backtesting está disponible en todos los planes de Nexxlivo.
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